2017/07/31 第83期《厚源觀點》快訊-1

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快訊對沖獲利05/15所建議美元兌瑞士法郎套利交易

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以下報告由 Peter Chao 趙元成 建议

結論一
建議掛單USD/CHF在價格訂價在0.9710,對沖今年05/15建議的AKO選擇權。

結論二
我們認為美元指數會在九月底前後落底,指數約為90。

結論三
本周完成對沖之後,該筆交易累計三個半月實現3.14%獲利。年化報酬率為10.89%

 

美元對瑞郎USDCHF日線圖,標記為起始策略日期5/15

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美元指數近五年走勢圖